image description

В 2015 году 20% отечественных банков может не выжить

Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) было проведено стресс-тестирование банков. Аналитики предположили, каким образом денежно-кредитная политика Банка России отражается на показателях их деятельности. Эксперты рассмотрели три варианта: статус-кво, замораживание ставки и контрциклическое регулирование. Речь идет об изменении ключевой ставки в период 2015-2017 гг.

Принимая во внимания текущую экономическую ситуацию, самый вероятный исход с условием сохранения прежней политики Центробанка это рост ключевой ставки. Ее значение будет в рамках 17-37%, прогнозируют в ЦМАКП.

В случае продолжения ЦБ жесткой процентной политики минимум 280 банков в этом году и 230 банков в следующем будут искать дополнительный капитал (1,2 и 1 триллион рублей соответственно). Он необходим для выполнения норматива достаточности капитала и для подстраховки в связи с ростом доли проблемных ссуд в кредитном портфеле. Частично дополнительное финансирование будет обеспечено за счет средств владельцев банков. Речь идет о среднегодовой норме пополнения собственниками уставного капитала (это 27% ежегодно). Оставшиеся средства нужно просить у государства. Других источников нет.

Отсутствие государственной поддержки повлечет за собой «гибель» 200 банков в текущем году и 160 в 2016 году. По расчетам экспертов ЦМАКП, чтобы выжить банкам потребуется более 900 миллиардов рублей в нынешнем году и 500 миллиардов рублей в следующем.

Если ключевая ставка будет заморожена, число банков, нуждающихся в государственных деньгах, существенно вырастет, равно как и суммы помощи. По оценкам аналитиков, для 250 в 2015 году понадобится 1 триллион рублей и 230 банков в 2016 году – 0,8 триллиона рублей.

Эксперты отмечают, что указанные суммы господдержки запланированы для банков из ТОП-100. Однако четверть этой суммы будет необходима банкам, не входящим в него. Эксперты считают, что таким банкам должна быть оказана помощь, в случаях, вызванными общими системными проблемами.

Свое исследование провело и агентство «Интерфакс-ЦЭА». Результаты исследования оказались весьма схожи с данными ЦМАКП, несмотря на разницу используемых подходов. Агентство проанализировало связь между частотой дефолтов разных групп банков и темпами роста ВВП. По данным последних 15 лет установлена линейная зависимость. Это значит, что падение темпов роста ВВП на 1 процентный пункт (п.п.) в среднем повышает вероятность банкротств банков на 0,25 п.п. Но с учетом накопленных системных проблем в секторе частота банкротств может вырасти до 8-10 п.п., подчеркивают эксперты «Интерфакс -ЦЭА».

В этом году прогнозируемое падение ВВП составит 3-5%. Растущие кредитные риски приведут к потере своих лицензий порядка 200 банками. И дело не только в кризисе, но и в упрочившейся тенденции по сокращению темпов роста активов банков, не входящих в ТОП-100.

«Интерфакс-ЦЭА» оценивает происходящее в настоящий момент в банковском сфере как плавный возврат к ее состоянию пару десятков лет назад. Практически все малые банки будут нести убытки. Нет прибыли – нет докапитализации. Собственники не станут инвестировать в бизнес, не имеющий перспектив. В итоге количество банков сократится не более чем до 400. Важно, чтобы господдержку получили мелки банки, имеющие высокую значимость для регионов. Не исключены проблемы и у некоторых крупных банков.

В центре макроэкономического анализа «Альфа-банка» полагают, что в условиях неопределенности и зарегулированности банковской системы владельцы небольших банков скорее выберут уход из бизнеса, чем докапитализацию. Банков в секторе более чем достаточно, поэтому не так страшно  сокращение их числа. Притом банки из ТОП-200 представляют 95% всего сектора на разных рынках. В случае ухода  банков, занимающихся обслуживанием оставшихся 5% рынка, экономической катастрофы не случится. Поскольку это банки, не кредитующие экономику.

Эксперты из Fitch прогнозируют господдержку банков, имеющих значимое количество частных вкладов. Для выживания мелких банков, у многих из которых коэффициент капитализации превышает аналогичный показатель у крупных банков, ключевым является сохранение доли депозитов на существующем уровне.

В Ассоциации региональных банков не драматизируют ситуацию и полагают, что многие банки справятся с сегодняшними трудностями. Однако и консолидация неизбежна.

В Банке России никаких комментариев не дают. Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке намечено на 30 января. Все вопросы, касающиеся поддержки государством небольших банков, направлены в правительство. Там пояснили, что помощь будет оказана как банкам из первой сотни, так и остальным, но не абсолютно всем, так как средств недостаточно. Будет соблюдаться определенный принцип отбора кандидатов на получение господдержки.

Источник: vedomosti.ru